|Argindar merkatuetako parte-hartzaileek beren merkatu-estrategiak modu eraginkorrean egokitu behar dituzte ahalik eta etekin handienak eskuratzeko. Hautatuko estrategien mozkinak handitzeko, parte-hartzaileek prezio seinale fidagarriak behar dituzte. Ildo horretatik, elektrizitate merkatuetan aurreikuspenek parte-hartzaileen ziurgabetasuna gutxitzen dute. Aurreikuspenen zehaztasuna areagotzeak merkatuan lehia handitzea dakar eta, ondorioz, oreka prezio baxuagoak lortzen dira. Oreka prezio baxuak beti dira hobeak kontsumitzaileentzat, azken-finean, fakturak merkeagoak izango direlako. Tesi honetan zehar, aurreikuspenak egiteko eredu ezberdinak aztertzen dira, lortutako aurreikuspenak parte-hartzaileei seinale gisa aurkezteko. Batik bat, denboraren menpekoa den bolatilitatea eta elektrizitatearen prezioetan dauden saltoak aztertzen dira. Ereduek argindar prezioen ezaugarri guztiak ahalik eta zehatzen aintzat hartzen dituzte. Denboraren menpeko bolatilitatea lehen bi kapituluetan aztertzen da gehien bat, eta jauzietara egokitutako ereduak kapitulu guztietan jorratzen dira. Saltoen izaera aldakorra dela eta, jauziak ereduetan modelizatzen zailak dira. Tesiaren 1. eta 2. Kapituluetako xedea elektrizitatearen prezioen bolatilitatea ahalik eta zehaztasun handienean aurreikustea da. Aldi berean, elektrizitatearen prezioak ahalik eta zehatzen aurreikustea da 3. eta 4. kapituluen helburua.Stakeholders in the electricity market need to effectively adapt their marketing strategies in order to get the most out of them. To increase the profits of their selected strategies, stakeholders need reliable price signals. In this regard, forecasts on electricity markets reduce uncertainty for stakeholders. Increasing the accuracy of forecasts leads to increased competition in the market and, as a result, lower balanced prices are achieved. Low balanced prices are always better for consumers because bills will be cheaper. In this thesis different models for making predictions are analysed in order to present the predictions obtained as a signal for the stakeholders. In particular, time-dependent volatility and sudden movements in electricity prices are studied. The models take into account all factors influencing electricity prices as accurately as possible. Time-dependent volatility is the focus of the first two chapters, and models adapted to sudden movements are addressed in all chapters. Due to the changing nature of sudden movements, they are difficult to model. Thesis 1 and 2. The purpose of these chapters is to predict the volatility of electricity prices as accurately as possible. The aim of Chapters 3 and 4 is to predict electricity prices as accurately as possible.
